Shock de liquidez y fijación de las tasas de interés pasivas en el Ecuador para el periodo 2009 al 2019

Abstract

Los bancos grandes según Berger y Humphrey (1997) cuentan con mayores ventajas en comparación a los bancos pequeños. Estas ventajas incluyen prestigio, economías de escala, una diversificación de geografía y de clientes. Dichas ventajas les permiten tener una mayor diversificación de riesgo, y por eso, menores costos. Esto les otorga mayor flexibilidad al enfrentar un shock de liquidez en comparación a los bancos más pequeños. En este sentido se debe señalar que, en Ecuador existe techos para las tasas de interés activas, por ello, ante un shock de liquidez los bancos reaccionan a través de sus tasas de interés pasivas con la finalidad de gestionar su liquidez. Esta modificación en las tasas de interés se realiza en una medida diferente para cada tipo de escala bancaria (bancos grandes, medianos y pequeños), los cuales dependen de su necesidad de liquidez. La modificación de las tasas de interés se puede visualizar a través de la curva de rendimientos.