Diseño de respaldos contraciclicos para el sistema bancario ecuatoriano

Abstract

El trabajo representa un análisis de cómo el Sistema de Bancos Privados del Ecuador se protege a cambios en el entorno macroeconómico en el que interactúa. La economía está en constante cambio y desarrollo por lo que el sistema de bancos debe mantener una reserva que le sirva de escudo ante cualquier desequilibrio en las variables macroeconómicas a analizar como PIB, inflación, desocupación, nivel de liquidez y gasto de gobierno. El sistema bancario debe protegerse y responder a estas variaciones de manera oportuna, estar preparado ante cualquier escenario. De esta forma se determinó que una de las herramientas que mejor responde a los cambios de la economía es una propuesta de provisiones dinámicas que confronte los ciclos por los que pasa la economía y le permita mantener estabilidad alrededor de todas las etapas del ciclo económico. La metodología de análisis consistió en determinar los ciclos de la economía ecuatoriana y los ciclos por los que atraviesan los distintos tipos de cartera que maneja el sistema bancario para de esta manera analizar si el comportamiento es contra cíclico o pro cíclico. Así como también determinar los coeficientes de correlación con las variables macroeconómicas antes mencionadas, con el fin de demostrar cómo éstas afectan a la actividad de los bancos privados del Ecuador. Los resultados obtenidos son una propuesta de provisiones dinámicas que permiten romper el comportamiento cíclico de las provisiones y en periodo de auge incrementar las provisiones para que en periodos de recesión estas sirvan de reserva y la actividad financiera no se vea alterada de manera agresiva. Además, se obtuvo correlaciones que generan una alerta de comportamiento de pago en los clientes ante variaciones en la economía. Ante cambios en cualquiera de las variables; PIB, inflación, desempleo, liquidez y gasto de gobierno, como va a responder el mercado y como se vera afectada la calidad de cartera colocada. Para en base a esta información determinar los niveles de provisiones.