Predicción de saldos de personas jurídicas de un fondo de inversión de corto plazo

Abstract

Cada año, las administradoras de fondos y fideicomisos conocidas como fiduciarias elaboran su presupuesto de ingresos para el próximo año con el objetivo de establecer una guía financiera que incluya metas y objetivos a corto y largo plazo. Una de las principales fuentes de ingresos de las fiduciarias más grandes en Ecuador proviene de la gestión de fondos de inversión dentro de su cartera de servicios. Estas empresas reciben un honorario variable derivado de los fondos de inversión, calculado como un porcentaje del saldo administrado en dichos fondos. Dado este contexto, el análisis de datos se convierte en un aliado crucial para las fiduciarias. En este sentido, se ha desarrollado un modelo estadístico de series temporales para predecir los saldos diarios del primer trimestre del año siguiente al cierre del ejercicio, utilizando herramientas estadísticas y el modelo Holt Winters. Utilizando la base de datos de saldos diarios de su fondo de inversión de corto plazo, donde los saldos de personas jurídicas representan casi el 90 por ciento de su cartera, la fiduciaria objeto del estudio puede aprovechar este modelo para anticipar y ajustar su presupuesto de manera más precisa y actualizada.