Modelado de portafolios de crédito de cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno del Ecuador utilizando programación lineal

Abstract

En el contexto financiero actual, la maximización de las carteras de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento uno en Ecuador se ha convertido en un desafío estratégico de vital importancia, por lo que este estudio busca maximizar la rentabilidad de los portafolios de crédito de estas cooperativas considerando las restricciones normativas y de participación por tipo de producto crediticio. Para la maximización del portafolio de créditos por institución financiera se utilizó un modelo de programación lineal y además se generaron grupos en base a las similitudes en los montos de colocación de créditos. Las herramientas que se utilizaron para limpieza de datos y la implementación de los modelos fueron los softwares R y Python. Dando como resultado cuanto debe colocar cada cooperativa para tener una máxima rentabilidad y también se obtuvieron 4 grupos generados por el clúster, evidenciando a las cooperativas que tienen similares características en los montos de colocación tipo de crédito. Donde se mostró la importancia de usar un modelo de maximización como es el de programación lineal y como un modelo estadístico no supervisado deja ver las similitudes de las cooperativas para asignar recursos para la colocación de créditos.